網格開單後，介面上會出現十幾個數字，其中大部分是噪音，有幾個甚至具有誤導性。只有三個數字值得每天看，而它們沒有一個是平台放在最顯眼位置的那個。
三個真正該看的數字
一、總收益 = 網格利潤 + 浮動盈虧。
網格利潤永遠是正的（配對成交本來就是低買高賣），所以它單獨看永遠令人愉快。只看網格利潤而以為在賺錢，是網格使用者最普遍的自我欺騙。 平台通常把網格利潤放在大字體、把浮動盈虧放在旁邊的小字。
二、距離區間邊界的百分比。
這是你的剩餘容錯空間。距離下緣 5% 與距離下緣 30%，是完全不同的處境，但總收益欄位可能顯示同樣的數字。
三、（合約）距離爆倉價的百分比，與近期資金費率。
爆倉價會隨部位建立而移動（見 槓桿與爆倉），開單時的數字不是全程有效的。資金費率則是持續扣血——近期均值變動時，整單的經濟性可能已經反轉。
其餘的數字（成交筆數、運行天數、年化收益率、勝率）都是這三個的衍生或噪音。
「年化收益率」為什麼不能信
多數平台的計算是：
年化 = (已實現網格利潤 / 投入本金) × (365 / 已運行天數)
三個問題，每一個單獨就足以讓這個數字失效：
線性外推。 運行 3 天賺 1% → 顯示 121% 年化。但網格的收益不是線性累積的——它取決於價格是否留在區間內，而留在區間內的機率隨時間下降（見 突破機率表）。時間越長，年化的分子成長越慢。
排除浮虧。 分子只有已實現的網格利潤。一個浮虧 20% 但網格利潤 2% 的策略，可能顯示「年化 240%」。
樣本期太短。 對一個負偏態策略（見 負 gamma），短樣本的表現與長期期望值幾乎無關——尾部還沒來而已。
正確的自我評估方式：用總收益（含浮虧）除以投入本金，不做年化，並且註明「未平倉」。 網格的真實績效只有在平倉時才成立。
AI 參數推薦：它在做什麼、能不能用
各平台的做法：
| 平台 | 方法 | 透明度 |
|---|---|---|
| OKX | 基於該交易對近一週的回測 | 明示窗口長度 |
| Pionex | 依歷史波動率建議區間與格數 | 未公開細節 |
| 3Commas | AI Optimization 由歷史市場分析產生設定 | 未公開細節 |
它們的本質是「把剛剛發生的行情外推」。 這在波動率制度延續時有效（波動率確實有聚集性），在制度轉換時最錯——而制度轉換正是你會賠大錢的時候。
一個具體的檢查：看 AI 給的區間是不是剛好包住最近 7 天的高低點。 如果是，它幾乎必然是後視的（見 回測陷阱 的「陷阱一」）。
合理的用法：把它當成「當前波動率的量化參考」。 它算 σ 比你手算快、比你查資料快。但接著要做的是：
- 上下限自己決定，因為只有你知道能承受多少浮虧（用
(U−L)/(U+L)算出來，確認可接受） - 格數自己決定，因為它由手續費門檻
s ≥ 10f決定，而 AI 沒有你的費率資訊 - 槓桿自己決定，因為它由
(U+L)/(U−L)與你的風險預算決定 - 停損自己決定，因為 AI 不知道這一單佔你資產的比例
一句話：AI 可以幫你量測，不能幫你決策。 這個分工在其他 AI 輔助的技術工作上同樣成立——工程化的 AI 編碼方法論 討論的「用工具生成答案」與「理解答案為什麼對」的分野，在這裡是完全一樣的問題。
什麼時候該調整、什麼時候不該
不該調整的三種衝動：
「浮虧擴大，把下限往下移。」 這是手動版的 trailing down，把有界虧損換成無界攤平。它的本質是不願意實現虧損。如果你在開單前沒有計畫要這樣做，那麼現在就不該這樣做。
「連賺三天，加碼／加槓桿。」 負 gamma 策略的近期表現沒有預測力（見 負 gamma）。這是這類策略最典型的爆倉路徑。
「快到上緣了，把上限往上移。」 若你的判斷變成「會漲」，正確的動作是換策略（直接持有），不是把網格往上追。網格的前提是「不知道方向、但認為會震盪」。
該調整（其實多半是該停掉）的四種情況：
實現波動率明顯下降。 ATR% 掉到門檻（1.5–2%）以下 → 收益已經不夠付手續費。低波動不是「安全」，是「白佔資金」。 停掉，把資金放到別的地方。
出現制度轉換的訊號。 ADX 上穿 25、價格突破長期區間、重大事件（監管、協議升級、宏觀數據）→ 停掉重新評估。這不是預測，是承認「我的區間假設的前提可能不成立了」。
資金費率轉為持續不利。 做多網格遇到持續正費率且高於網格日收益 → 停掉，或改現貨、改方向。
觸及事先設定的停損。 這一項不需要判斷，執行就好。 事後覺得「再等一下應該會回來」的想法，正是停損存在的理由。
重啟的紀律
停掉之後重新開，要當成一個全新的決策：重跑 篩選流程、重算區間、重算突破機率、重設停損。
不要為了「把上一單的虧損賺回來」而放寬條件。 上一單的虧損是沉沒成本，它不改變這一單的期望值，但它會改變你的判斷——這是所有交易心理問題的共同結構，撲克裡叫做 tilt（心態管理 有完整的分類與處理）。
要記錄什麼
一份最小的交易日誌，每一單記四件事：
- 開單參數：標的、區間、格數、模式、槓桿、投入金額、停損設定
- 開單理由：為什麼認為這段期間會震盪？ATR%、震盪比、ADX 各是多少？
- 平倉時的實際結果：總收益（含浮虧）、實際運行天數、平倉原因（停損／獲利了結／制度改變）
- 事後的行情分類：這段期間實際上是震盪、趨勢、還是衝擊？
第 2 與第 4 的對照才是這份紀錄的價值——它讓你知道自己的行情判斷準確率是多少。沒有這份紀錄，你的「經驗」只是最近幾次的印象，而最近幾次的印象對負偏態策略特別不可靠。
累積 20–30 單之後，這份紀錄會回答一個關鍵問題：你的網格獲利到底是來自正確的行情判斷，還是來自這段期間剛好沒有大行情？